مخاوف سوق VIX الآجلة مع القفز إلى أعلى مستوى منذ عام 2009

(بلومبرج) –

ارتفع مقياس الخوف في الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009 ، متجاوزًا ذروة الأسبوع الماضي ، حيث أن الخطوة الطارئة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة لم تفعل الكثير لتهدئة الأسواق على حافة الهاوية بسبب انتشار الفيروس التاجي.

قفز العقد الآجل العام الآجل لمؤشر CBOE للتقلب إلى أعلى مستوى له عند 57.9 يوم الاثنين. يقيس المقياس توقعات المتداولين حيث سيتم تداول VIX بعد شهر من الآن.

لم يتم تحديد مقياس الخوف في وول ستريت ، الذي يتتبع التقلبات الضمنية لمدة 30 يومًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بناءً على أسعار الخيارات خارج النقود ، حتى الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت لندن. ذكر إشعار على موقع Cboe الإلكتروني أن افتتاح منتجات S&P 500 و VIX تأخر.

دفعت زيادة يوم الاثنين العقود الآجلة VIX إلى أعلى مستوياتها في الأسبوع الماضي ، والتي تضمنت العديد من فترات التوقف لأسهم الولايات المتحدة وأكبر تعثر في S & P 500 منذ تحطم يوم الاثنين الأسود في عام 1987.

بعد انتعاش الأسهم الكبير يوم الجمعة ، وصلت العقود الآجلة على S&P 500 إلى حدود التداول مع انخفاض بنسبة 5 ٪ تقريبًا. تراجعت عوائد سندات الخزانة المعيارية بأكثر من 30 نقطة أساس عند نقطة واحدة ، حيث بدا أن الإجراءات المنسقة من قبل البنوك المركزية لم تفعل الكثير لوقف النزيف.

للتواصل مع المراسل حول هذه القصة: يعقوب بيتيرسيل في لندن على [email protected]

للتواصل مع المحررين المسؤولين عن هذه القصة: Sam Potter على [email protected] ، Sid Verma

لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.